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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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108年 - 108-2期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#78132
> 試題詳解
30. 衡量期貨 ETF 績效的方式有:
(A)效率性(efficiency)
(B)交易性(tradability)
(C)適配性(fit)
(D)皆可
答案:
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統計:
A(2), B(0), C(0), D(39), E(0) #2035934
詳解 (共 1 筆)
a0922110936
B1 · 2019/11/24
#3684363
衡量期貨 ETF 績效的方式有:(A)效...
(共 71 字,隱藏中)
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其他試題
26. 如果債券價格為對數常態分配,則債券殖利率有可能會是負的。請問此敘述是否正確? (A)正確。因為債券價格服從對數常態分配,因此價格可能會高於面值,所以債券殖利率會是負 的 (B)不正確。因為債券價格的對數服從常態分配,因此價格有均值回歸的特性,因此債券價格不 可能高於面值,所以債券殖利率不會是負的 (C)正確。無論債券價格服從何種分配,債券殖利率皆有可能是負的 (D)不正確。無論債券價格服從何種分配,債券殖利率皆不可能是負的
#2035930
27. 請問 CDS 的報酬函數為下列何者?下列選項中,L 為名目本金,R 為恢復率(recovery rate)。 (A) LR (B) L(1 − R) (C) R⁄L (D) (1 − R)/L
#2035931
28. 六個月到期的歐式買權的價格為$2,其執行價格為$30。其標的股價為$29,且在期末支付股利 $1。假設期間結構固定,且無風險利率為 10%。請問六個月到期且執行價格為$30 的歐式賣權 的價格為多少? (e −0.025 = 0.975、e −0.05 = 0.951) (A) 3.0 (B) 2.5 (C) 1.5 (D) 1.0
#2035932
29. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關? (A) SPX (B) TXO (C) ETF (D) VIX
#2035933
31. 若是正向兩倍 ETF 所連結的指數連續兩天都上漲 10%,此 ETF 累積之報酬率為? (A) 22% (B) 33% (C) 44% (D) 55%
#2035935
32. 機器人理專 (robo advisor) 建構的投資組合宜以何者進行避險? (A)指數選擇權 (B)反向型 ETF (C)期貨 (D)放空股票
#2035936
33. 以下何者與期貨的投資組合有關? (A) SPY (B) TXO (C) VIX (D)槓反型 ETF
#2035937
34. 因應盤中價格可能大幅波動,近期台灣期交所採取何種穩價措施? (A)熔斷機制 (B)動態退單 (C)增加保證金 (D)偵測異常交易
#2035938
35. 對投資人進行 KYC 時,其表達在一年內若投資失利,最大可容忍之比例為 50%,則依股價模 型轉化成為年化波動率為? (A) 50% (B) 60% (C) 70% (D) 80%
#2035939
1. 到院前的突然心臟停止時的Chain of survival(生命之鏈)取決於相扣的五個環節, 其順序為: a.快速施行去顫術(使用AED) b.立即進行高品質的CPR c.確認並啟動緊 急應變系統(119) d.高級救命術與心臟停止後之照顧 e.基礎及高級緊急醫療服務 (A) a→b→c→d→e (B) c→b→a→e→d (C) b→c→a→e→d (D) c→a→b→d→e
#2035940