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衍生性金融商品概論與實務
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113年 - 台灣金融研訓院第 16期衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#120743
> 試題詳解
31.下列何者為保本型外幣組合式商品之商品結構?
(A)外幣活期存款+賣出外幣選擇權
(B)外幣活期存款+買入外幣選擇權
(C)外幣定期存款+賣出外幣選擇權
(D)外幣定期存款+買入外幣選擇權
答案:
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統計:
A(37), B(150), C(224), D(1627), E(0) #3264185
詳解 (共 2 筆)
Jessie
B1 · 2024/10/06
#6223779
保本型外幣組合式產品: 投資本金加上買...
(共 225 字,隱藏中)
前往觀看
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火球鼠ヒノアラシ
B2 · 2025/04/06
#6361816
保本型結構債券:
零息票債券
(
固定收益端
)
+
買入選擇權
。
2
0
相關試題
32.下列何者非為金融期貨與遠期契約的主要差異性? (A)交易場所 (B)交易標的 (C)信用風險的承擔對象 (D)交割方式
#3264186
33.關於換匯換利(cross-currency swap)與外匯交換(foreign exchange swap, FX swap),下列敘述何者錯誤? (A)換匯換利是指交易期間雙方相互支付「期初取得貨幣利息」,期末再依原期初互換之本金等額返還 (B)換匯換利交易,因為本金相同,所以進行差額交割 (C)外匯交換是在同一交易日簽訂一筆即期交易與另一筆買賣方向相反的遠期交易 (D)外匯交換交易,在存續期間內無利息的交換
#3264187
34.以韓國政府信用風險為標的,三年期的信用交換商品報價為 32/38,其所代表的意義何者正確? (A)交易商願意以名目本金的 0.32%賣出韓國政府的信用保險 (B)交易商願意以名目本金的 0.32-0.38%間議價交易賣出韓國政府的信用保險 (C)交易商願意以名目本金的 0.32%買進韓國政府的信用保險 (D)交易商願意以名目本金的 0.38%買進韓國政府的信用保險
#3264188
35.有關認股權證,下列敘述何者錯誤? (A)國內市場上交易的權證是一種「權益型權證」(equity warrant) (B)國內市場上交易的權證是一種「備兌型權證」(covered warrant) (C)證券商所發行的有認購權證和認售權證二種 (D)若該權證賦予投資人只能於到期日當日方能行使履約之權利者,稱為「歐式權證」(European warrant)
#3264189
36. CME交易所的英鎊期貨合約,每口62,500英鎊,採美元報價,假設市價₤:US$=1.50,交易價最小跳動點=0.0001, 請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少美元? (A) 0.0003 (B) 4.17 (C) 6.25 (D) 9.38
#3264190
37.「復華 09」係指復華證券商發行,以遠東商銀為標的證券之權證,假設該權證發行價 2.78 元,履約價為 28.05, 行使比例是 1,遠東商銀前一日收盤價 18.72 元,請問下列何者正確? (A)損益兩平溢價比 14.85% (B)認購權證溢價比 14.85% (C)槓桿比率為 6.93 倍 (D)遠東商銀股價需上漲 14.86%,投資人執行該權證才有利可圖
#3264191
38.遠東紡織公司發行 5 年期甲、乙債券,甲債券(面額 5 億元),票面利率為 7.50%+(6.90% - 3M TAIBOR) +CAP(14.40%);乙債券(面額 5 億元),票面利率為 7.50%+(3M TAIBOR - 6.90%)-CAP(14.40%),請教兩 種債券若均順利依面額發行,則其整體平均利率成本為多少? (A) 3.75% (B) 7.50% (C) 6.90% (D) 14.40%
#3264192
39.一檔兩年期之保本零息債券以 100 元名目本金發行,到期時的本金償還計算公式如下︰本金償還金額 = 面額 × 〔1+75% ×Max(0, 股價指數成長率)〕。 若這兩年期間,標的股價指數由發行當時的 450 點下跌至 300 點,則投資人損益為何? (A) $0 (B) $25 (C) $75 (D) $125
#3264193
40.下列何項變數的變化不會使買權的價值隨之增加? (A)到期時間縮短 (B)無風險利率上升 (C)標的物價格波動性升高 (D)標的物價格升高
#3264194
41.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,辦理商品期限超過一年且隱含賣出選擇權之匯率類衍生 性金融商品,徵提期初保證金之最低標準,不得低於契約總名目本金之多少百分比? (A) 2% (B) 3% (C) 5% (D) 8%
#3264195
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