試題詳解

32. 假設 A 保險公司投資 25 億元市值的股票，該股票報酬波動呈現常態分配，每 日報酬波動度σ為 0.04，在 5%機率，A 保險公司持有股票部位的日收益風險 值(daily earnings at risk)為多少？
(A) 0.83 億元
(B) 1.65 億元
(C) 1.95 億元
(D) 2.33 億元