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試卷名稱：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776
年份：101年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
33. 根據買賣權平價理論(put-call parity)，若期初股價 S0＝100，執行價 X=95，T=0.5， 
，標的資產不付股利，歐式買權價格 C=12，則歐式賣權價格最接近下列何者？
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4