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壽險財務管理
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113年 - 113 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#125272
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34. 請問該債券之修正存續期間為何?
(A) 9.4 年
(B) 9.5 年
(C) 9.6 年
(D) 9.7 年
答案:
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統計:
A(12), B(1), C(0), D(0), E(0) #3385547
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/28
#6803777
題目解析 本題要求計算一檔 10 年期...
(共 1069 字,隱藏中)
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30. 有關表外衍生性證券信用約當金額之敘述,下列何者正確?(A) 潛在曝險(potential exposure)表示衍生性商品契約交易對手現行違約之風險(B) 表外契約風險權數通常為 100%(C) 當期曝險(current exposure)表示交易對手若於未來違約而必須以現行價格更換衍生性商品契約之重置成本(D) 若重置成本為負,代表若交易對手在今日違約,銀行能從以現行價格換約之過程中獲利,故監理機關應要求將其調整為小於零
#3385543
31.請問該共同基金 6 月之每股淨值為何? (A) 13.3 (B) 19.1 (C) 27.2 (D) 31.4
#3385544
32. 承上題,若投資人 6 月決定加碼該共同基金 7,000 股,且決定該筆資金全數投入股票 Z,請問 7 月時,該共同基金之每股淨值為何?(A) 22.9(B) 28.5(C) 30.6(D) 35.8
#3385545
33. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)之敘述,下列何者有誤?(A) 回溯模擬優點為不需假設資產收益呈常態分配,以及無須計算資產報酬間 之相關性或標準差(B) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配,無法提供最糟情境之數字(C) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR,對報酬機率分配的尾部損失型態更為敏感,但仍無法估計超越既定信賴區間損失預期值之市場風險衡量值(D) VaR 對應機率分配特定點之損失,但未提供攸關超過 VaR 之潛在損失規模,完全忽略極端損失之嚴重性
#3385546
35. 承上題,若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points),則在每日收益變動獨立且波動性固定下,該保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何?(A) 23,755 元(B) 24,854 元(C) 51,513 元(D) 53,157 元
#3385548
36. 有關套利訂價理論(Arbitrage Pricing Theory,APT)及資產訂價模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)之敘述,下列何者正確?a.實務運用上,CAPM 相較 APT 使用難度高b.APT 僅以系統風險作為影響證券價格之因素c.CAPM 忽略交易成本及稅賦對報酬率之影響d.CAPM 已考量無風險利率及系統風險之風險貼水(A) c、d(B) a、c(C) b、c、d(D) a、b、d
#3385549
37. 保險業符合資格且經主管機關核准者,得從事增加投資效益目的之衍生性金融商品交易。有關保險業應符合資格,下列何者有誤?(A) 自有資本與風險資本之比率,達 200%以上(B) 最近一年未有遭主管機關重大裁罰或罰鍰累計達新臺幣 300 萬元以上(C) 最近一年執行各種資金運用作業內部控制處理程序無重大缺失(D) 採用計算風險值評估衍生性金融商品交易部位風險,並每日控管
#3385550
38. 假設一年期零息財政部分割債券利率為 2.45%,某 BBB 級零息公司債利率為3.99%,則金融機構購買該公司債之隱含違約機率為何?(A) 0.98%(B) 2.04%(C) 0.52%(D) 1.48%
#3385551
39. 對於證券β值之敘述,下列何者有誤?(A) β值為 0 之證券沒有系統風險(B) 某證券β值為 1.5,代表若市場價格變動 1%,則該證券價格變動 1.5%(C) 若某股票β值大於 1,代表該股票風險的變化與市場相同(D) 若某股票β值小於 1,代表該股票風險的變化與市場相反
#3385552
40. 保險業可從事以人民幣計價之各項資金運用,對大陸地區政府、公司相關有價證券運用之敘述,下列何者有誤?(A) 可投資大陸地區集中市場交易股票及集中市場上市前首次公開募集股票(B) 以不超過保險業經核定國外投資額度 10%投資大陸地區政府公債及國庫券(C) 可投資大陸地區銀行間債券市場交易之次順位金融債券(D) 可投資大陸地區掛牌上市之證券投資基金及指數股票型基金,但不得超過該基金已發行總額 10%
#3385553