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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631
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試題詳解
試卷：
111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631 |
科目：
期貨、選擇權與其他衍生性商品
試卷資訊
試卷名稱：
111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631
年份：
111年
科目：
期貨、選擇權與其他衍生性商品
34. Black-Scholes 模型假設下，在風險中立機率觀點時，歐式賣權到期時不被執行的機率為何?
(A)N(d
1
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(B)N(d
2
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(C)N(−d
1
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(D)N(−d
2
)
正確答案：
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