35 假設證券A的期望報酬率等於20%，無風險利率等於5%，證券A的貝他係數等於1.2，請問根據資本資產定價模型(CAPM)，市場投資組合的期望報酬率等於：
(A)6%
(B)16.67%
(C)17.5%
(D)24%

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統計： A(90), B(201), C(664), D(90), E(0) #1911816

詳解 (共 3 筆)

#3576785
公式：Rf+B(Rm-Rf) ...
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#6167350

資本資產定價模式:證劵期望報酬率=無風險利率+貝他係數 x (市場投資報酬率-無風險利率)

設市場投資報酬率為X去帶公式

5%+1.2（X-5%)=20%

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#4566490

證券期望報酬率=無風險投資報酬率+貝他係數*(市場期望投資報酬率-無風險資產報酬率)
20%=5%+1.2*(市場期望投資報酬率-5%)
市場投資組合的期望報酬率=17.5%

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私人筆記#3359669
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計算機按鍵順序：(17.5-5)*1.2...
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私人筆記#1811176
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Rf=5%20%=5%+(Rm-5%)*...
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