試題詳解

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

35. 下列敘述何者是正確的？
(A)選擇權的 Theta(θ )是其價值對利率的敏感度
(B)選擇權的 Vega 是其價值對到期日的敏感度
(C)選擇權的 Rho 是其價值對波動度的敏感度
(D)障礙選擇權的 Vega 有可能是負的

正確答案：登入後查看