試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842

年份：106年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

35. 有關二項樹評價歐式選擇權價值，下列敘述何者錯誤？
(A)假設在無套利空間下進行評價
(B)二項樹切割之期數不會影響評價價值
(C)假設股價波動只有向上與向下兩方向
(D)可處理美式選擇權提前履約之問題

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Andrew

2021/08/09

私人筆記#3457763

未解鎖

二橡樹是利用風險中立機率以及漲跌幅來預估...

(共 142 字，隱藏中）

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