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113年 - 113 中華民國人壽保險管理學會_春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#119255
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36. 對金融機構管理者而言,具有「負存續期間」之證券對於利率避險有相當價值。請問金融機構管理者該如何製造一個具負存續期間之投資組合?
a.購買利息分割債券(IO strip)
b.出售本金分割債券(PO strip)
c.於利率交換(swaps)中收取 LIBOR 水準利息並付出固定利率利息
(A) a、b、c
(B) a、b
(C) b、c
(D) a、c
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A(27), B(0), C(1), D(2), E(0) #3222240
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/10/26
#6969330
題目解析 本題主要探討「負存續期間」的概...
(共 892 字,隱藏中)
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50. 對於金融機構管理者而言,具有「負存續期間」(negative duration)的證券 對於利率避險具有相當的價值。請問金融機構管理者該如何製造一個具負存續 期間的投資組合? (A) 購買利息分割證券(IO strip) (B) 出售本金分割證券(PO strip) (C) 於利率交換(swaps)中收取 LIBOR 水準利息並付出固定利率利息 (D) 以上皆是
#1796325
19. 對金融機構管理者而言,具有「負存續期間」之證券對於利率避險有相當價值。請問金融機構管理者該如何製造一個具負存續期間之投資組合?a.購買利息分割債券(IO strip)b.出售本金分割債券(PO strip)c.於利率交換(swaps)中收取 LIBOR 水準利息並付出固定利率利息(A) a、b、c(B) a、b(C) b、c(D) a、c
#2896188
26. 對金融機構管理者而言,具有「負存續期間」之證券對於利率避險有相當價值。請問金融機構管理者該如何製造一個具負存續期間之投資組合?a.購買利息分割債券(IO strip)b.出售本金分割債券(PO strip)c.於利率交換(swaps)中收取 LIBOR 水準利息並付出固定利率利息(A) a、b(B) b、c(C) a、c(D) a、b、c
#3001132
36. 對金融機構管理者而言,具有「負存續期間」之證券對於利率避險有相當價值。請問金融機構管理者該如何製造一個具負存續期間之投資組合?a.購買利息分割債券(IO strip)b.出售本金分割債券(PO strip)c.於利率交換(swaps)中收取 LIBOR 水準利息並付出固定利率利息(A) a、b、c(B) a、b(C) b、c(D) a、c
#3155922
41. 對金融機構管理者而言,具有「負存續期間」之證券對於利率避險有相當價值。請問金融機構管理者該如何製造一個具負存續期間之投資組合?a.購買利息分割債券(IO strip)b.出售本金分割債券(PO strip)c.於利率交換(swaps)中收取 LIBOR 水準利息並付出固定利率利息(A) a、b、c(B) a、b(C) b、c(D) a、c
#3436713
26. 對金融機構管理者而言,具有「負存續期間」之證券對於利率避險有相當價值。 請問金融機構管理者該如何製造一個具負存續期間之投資組合? a.購買利息分割債券(IO strip) b.出售本金分割債券(PO strip) c.於利率交換(swaps)中收取 LIBOR 水準利息並付出固定利率利息 (A) a、b、c (B) a、b (C) b、c (D) a、c
#3850460
37. 若某 BB 級零息公司債利率為 4.8%,當時一年期零息國庫券利率為 2.1%,則某 保險公司購買該公司債之隱含違約機率為何? (A) 0.97% (B) 1.95% (C) 2.58% (D) 2.64%
#3222241
38. 有關投資基金之報酬反映於基金持有標的資產組合層面敘述,下列何者正確?a.基金出售資產價格高於購買價格而獲得之資本利得b.標的資產獲取之收益與預估股利c.基金持有標的資產增值而加入基金股份之價值(A) a、b、c(B) a、b(C) b、c(D) a、c
#3222242
39. 某 A 保險公司持有 10 年期零息債券,面值 250 萬美元,市價 100 萬美元,到期收益率 5.542%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 9.47 年 (B) 9.58 年 (C) 9.77 年 (D) 9.82 年
#3222243
40. 某 A 金融機構對特定部門之貸款可容許最大損失設定為金融機構資本額之 1.5%,估計該部門每 1 美元貸款之違約損失為 0.05 美元。若將貸款集中限額定義為: 貸款給個別部門金額佔資本之最大比率,則貸款集中度限額為何? (A) 7.5% (B) 30% (C) 15% (D) 3%
#3222244
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