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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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108年 - 108-2期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#78132
> 試題詳解
4. 根據買賣權評價理論,買入一口標的為股票的賣權等同於:
(A)以無風險利率借入資金買進一口買權與股票
(B)賣出一口買權並以無風險利率借入資金買進股票
(C)買入一口買權並賣出股票,並以無風險利率投資
(D)賣出一口買權與股票,並以無風險利率投資
答案:
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統計:
A(0), B(4), C(37), D(0), E(0) #2035908
詳解 (共 2 筆)
kakon
B2 · 2022/09/24
#5618345
C-P = S -KD
移項
P=C-s+kd
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vincent
B1 · 2020/06/06
#4040386
c+Ke^(-rt)=p+sp=c+Ke...
(共 29 字,隱藏中)
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5. 以 Black-Scholes 模型計算歐式選擇權買權時,計算選擇權執行的機率為模型中的哪一項? (A) d1 (B) d2 (C) N(d1) (D) N(d2)
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6. 下列何者不是衍生性金融商品? (A)股票期貨 (B)債券選擇權 (C)目標可贖回遠期契約 (D)股票投資組合基金
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8. 買賣權評價理論之所以存在是因為: (A)沒有套利機會 (B)供給與需求 (C)超額報酬 (D)市場均衡
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11. 下列何種數值方法可被用來解選擇權價格的數值解? (A)有限差分法 (B)蒙地卡羅法 (C)二元樹法 (D)以上皆可
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13. 假設其餘條件不變,債券的到期日愈長,則其價格對利率的敏感度會愈: (A)高 (B)低 (C)不變 (D)未知
#2035917
14. 下列何種資產的波動率最大? (A)股票 (B)股票指數 (C)美國國庫票券 (D)指數股票型基金
#2035918
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