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風險管理制度與實務
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108年 - 第 7 屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#74613
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43.假設本國 A 銀行於承作 5,000 萬美元放款時,同時發行 4,500 萬美元定期存單,則借貸相抵後該行擁有多少美元外 幣部位?
(A)短部位 500 萬美元
(B)短部位 5,000 萬美元
(C)長部位 500 萬美元
(D)長部位 5,000 萬美元
答案:
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統計:
A(136), B(8), C(1358), D(9), E(0) #1948479
詳解 (共 1 筆)
C L
B1 · 2020/07/12
#4137239
承作放款→付出5000萬USD發定存單→...
(共 58 字,隱藏中)
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44.假設小王購買了一張期別 2 年、AA 等級、平價發行的本國債券,該債券票面價值$100,000 且票面利率為每年 4%, 若經過一年後,該債券被信用評等機構調降評等,導致該債券的市場殖利率從原本的 4%上升至 5%,請問該債券因 遭調降評等致債券市場價值變動多少? (A)減少$962 (B)減少$952 (C)增加$952 (D)增加$962
#1948480
45.假設「幸福滿屋」之目前房屋市場價值為 1,000 萬元,已向甲銀行貸款 700 萬元,甲銀行乃該屋之第一胎房貸銀行, 並設定該屋之可貸金額為房屋價值的 75%,依可貸金額的 1.2 倍設定質權。若「幸福滿屋」屋主向乙銀行提出二胎 房貸申請,若乙銀行對風險容忍程度在第一順位質權設定的 20%,請問「幸福滿屋」可向乙銀行申請之二胎房貸金 額上限為多少? (A) 700 萬元 (B) 900 萬元 (C) 200 萬元 (D) 180 萬元
#1948481
46.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%,銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%,違約風險相關之信用等級加碼為 1%,請根 據 ARMs 房貸之利率訂價方式,計算房貸利率為何? (A) 5.05% (B) 6.05% (C) 3.50% (D) 3.55%
#1948482
48.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×1×0.005 (B) VaR=0-2.325×1×0.01 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.005
#1948484
49.下列何者不是市場風險的來源? (A)利率風險 (B)外匯風險 (C)價格風險 (D)法律風險
#1948485
50.甲公司該年度稅後淨利為 7 億元,所得稅稅率為 17%,股東權益為 50 億元,請問甲公司之淨值純益率為多少? (A) 11.97% (B) 16.87% (C) 17.21% (D) 18.00%
#1948486
51.營業單位給予客戶平均放款利率為 5%,銀行牌告存款利率為 3%,若存放款資金移轉價格(FTP)相同,下列何者為 營業單位營運利潤之計算公式? (A)放款×(5%-FTP)+存款×(FTP-3%) (B)放款×(5%-FTP)-存款×(FTP-3%) (C)放款×(FTP-5%)+存款×(FTP-3%) (D)放款×(FTP-5%)-存款×(FTP-3%)
#1948487
52.已知某借款客戶信用暴險額為 100 億元,預估違約機率為 5%,呆帳回收率為 80%,則該借款客戶的預估信用損失 應為多少? (A) 1 億元 (B) 2 億元 (C) 3 億元 (D) 4 億元
#1948488
53.依主管機關現行資本適足率規定,以「非自用住宅」當作擔保品,其風險權數應如何訂定? (A)一律以貸放比率(Loan to Value; LTV)為基礎劃分 (B)一律適用 100%風險權數 (C)一律適用 45%風險權數 (D)一律適用 35%風險權數
#1948489
54.甲銀行(賣方)與乙銀行(買方)承作 CDS 合約,名目本金為 100 元,若逐日清算價值(mark-to-market)為-3 元, 則衍生性金融商品當期暴險額為多少? (A) 0 元 (B) -3 元 (C) +3 元 (D) +100 元
#1948490
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