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期貨交易理論與實務題庫下載題庫

上一題
45. 買入長期公債期貨契約（T-Bond Futures）3口，價格98-24，之後以97-08平倉，問其損失為何？
(A)7,500
(B)5,500
(C)6,500
(D)4,500

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難度： 非常簡單
最佳解!
詹揚甯 高一下 (2019/10/27)
(98+24/32)-(97+8/32)=(1+.....觀看完整全文，請先登入
3F
KA 高二上 (2020/05/07)

T-Bond契約乘數為100,000(美元)

買入為98+24/32，賣出為97+8/32，相減為1.5(%)

1.5(%)*3(口)*100,000(契約乘數)=4,500

4F
Chia I-Fan 國三上 (2021/06/11)

算法分兩種 1.跳動點數 2.利率

1. 跳動點數：

(97*32+8)-(98*32+24)= -48(點)

T-Bond一點價格為US$31.25

-48*31.25*3(口)=-4,500

2. 利率：

T-Bond以1/32為最小跳動單位(一檔)

ex：97-08，相當於票面價值的97%+8檔

(97+8/32)-(98+24/32)= -1.5(%)

T-Bond每口規格為US$100,000

-1.5%*100,000*3=-4,500

5F
股神 大一下 (2021/10/28)

長期公債期貨契約-T-Bond契約乘數為100,000(美元)


45.買入長期公債期貨契約（T-Bond Futures）3口，價格98-24，..-阿摩線上測驗