45. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 2,000 萬元，則若信賴區間調為 95%時，VaR 約為多少？
(A)706 萬元
(B)920 萬元
(C)1,412 萬元
(D)1,652 萬元

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統計： A(8), B(28), C(266), D(51), E(0) #2066915

詳解 (共 3 筆)

#4188129
2000/2.33*1.645=1412
(共 22 字，隱藏中）
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#5759845

在標準常態分配下
PROB(X＜1.645)=95%；
PROB(X＜2.33)=99%
 

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#6254819
95%=1.645
97.5%=1.96 
99%=2.33
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