47. 請問當投資組合尚未完全分散仍存有非系統風險時，則較適合使用下列何種投資績效評估指標？
(A)夏普指標(Sharpe ratio)
(B)崔納指標(Treynor ratio)
(C)詹森指標(Jensen ratio)
(D)α 指標

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統計： A(527), B(59), C(55), D(25), E(0) #3177036

詳解 (共 1 筆)

#6253741
夏普指標=風險溢酬/市場風險=（E(Rm...
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