試題詳解

49.當某一個選擇權的隱含波動率為 20%、Vega 值為 0.1，如何解讀所代表的涵義？
(A)當標的上漲 20%時，該選擇權的 Vega 值約略上漲 0.1 元
(B)當標的上漲 1 元，該選擇權的 Vega 值約略上漲 0.1 元
(C)當隱含波動率上升至 21%時，該選擇權的價值約略上漲 0.1 元
(D)當隱含波動率上升至 21%時，該選擇權的 Vega 值約略上漲 0.1 元