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衍生性金融商品概論與實務
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110年 - 台灣金融研訓院第 11 屆衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#105377
> 試題詳解
5.「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」係依據下列何項法律授權訂定?
(A)銀行法
(B)期貨交易法
(C)證券交易法
(D)票券金融管理法
答案:
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統計:
A(2439), B(112), C(68), D(41), E(0) #2844627
詳解 (共 1 筆)
murkybreath
B1 · 2022/01/08
#5293697
銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及...
(共 74 字,隱藏中)
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6.下列何種商品不適用「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」? (A)期貨 (B)選擇權 (C)結構型商品 (D)結構型債券
#2844628
7.銀行不得與下列何類客戶辦理複雜性高風險商品? (A)自然人客戶 (B)以避險為目的之一般法人客戶 (C)專業機構投資人 (D)高淨值投資法人
#2844629
8.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」,銀行辦理衍生性金融商品,應向其申報相關交 易資訊之機構,不包括下列何者? (A)金融監督管理委員會 (B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (C)財團法人金融聯合徵信中心 (D)中央銀行
#2844630
9.有關衍生性金融商品部位之評價頻率,其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者,應: (A)至少每週評估一次 (B)至少每月評估一次 (C)應即時評估 (D)應每日以市價評估
#2844631
10.下列何者非屬陽春型選擇權? (A) Call or Put Strips (B)Interest Rate Collars (C)Interest Rate Caps (D)Digital Option
#2844632
11.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,下列何者屬於所稱複雜性高風險商品? (A)銀行以交易相對人身份與客戶承作固定收益商品 (B)客戶承作為期半年每月比價之隱含賣出選擇權商品 (C)一次簽約之多筆交易,客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列陽春選擇權 (D)一次簽約之多筆交易,客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列遠期外匯
#2844633
12.依銀行業辦理外匯業務管理辦法規定,有關銀行辦理涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務,下列敘述何者錯誤? (A)與客戶承作遠期外匯,須查核其實際外匯需求之交易文件 (B)同筆外匯收支需求,不可重複簽約交易 (C)到期時客戶因為實際外匯需求而展期,經確認交易文件,則可依原價格展期 (D)到期時依當時市價展期
#2844634
13.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務前,下列何者不須先向中央銀行申請許可? (A)指定銀行總行授權其指定分行辦理函報備查之外匯衍生性商品推介業務 (B)無本金交割新臺幣遠期外匯交易業務 (C)涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務 (D)外幣保證金代客操作業務
#2844635
14.下列何者不屬於利率風險? (A)殖利率曲線平行移動所引發的債券價格波動 (B)殖利率曲線形狀改變所引發的債券價格波動 (C)倫敦LIBOR與美國基本放款利率之間的利差關係改變所引發的基差風險 (D)股票無法即時賣出所造成的價格損失
#2844636
15.衡量流動性風險的最佳指標為: (A)風險值 (B)Beta係數 (C)買賣價差 (D)Sharpe指標
#2844637
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