52.已知某借款客戶信用暴險額為 100 億元，預估違約機率為 5%，呆帳回收率為 80%，則該借款客戶的預估信用損失 應為多少？
(A) 1 億元
(B) 2 億元
(C) 3 億元
(D) 4 億元

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統計： A(1259), B(67), C(23), D(176), E(0) #1948488

詳解 (共 5 筆)

#3626736

100*5%=5

5%*80%=400%=4

5-4=1

20
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#3610784
100億*5%=55-4=1億
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#4137919
100X5%X(1-80%)=1
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#4329093
100 X 5 % X ( 1 - 80...
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1
#7320220

ECL=EAD×PD×LGD

? 題目資料

  • 暴險額（EAD）＝100 億

  • 違約機率（PD）＝5% = 0.05

  • 回收率＝80% →
    ? 損失率（LGD）＝1 − 0.8 = 20% = 0.2

? 計算

ECL = 100 × 0.05 × 0.2
= 1 億元

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