衍生性金融商品概論與實務題庫下載題庫

上一題
53.假設遠月份指數期貨 10,500 點，近月份指數期貨 10,200 點，甲投資人預期未來一個月內，遠月份與近月份的指數 期貨間的價差將會收斂（接近），請問該投資人的最佳價差交易方式為：
(A)買進近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
(B)賣出近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
(C)買進近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
(D)賣出近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作

答案：登入後觀看
難度： 簡單
最佳解!
Lynn 小二上 (2020/04/11)
買低.....看完整詳...


(內容隱藏中)
查看隱藏文字
1F
邪焱之界 高三上 (2019/05/02)

買進賣遠，反向操作，賺取價...



(內容隱藏中)
查看隱藏文字
3F
魯祥中 高二上 (2021/11/13)

遠月份與近月份的差價會收斂,因此應先買進近月份指數期貨,同時賣出遠月份指數期貨.一個月後(近月份指數期貨上漲遠月份指數期貨下跌)反向操作,以賺取價差.


53.假設遠月份指數期貨 10,500 點，近月份指數期貨 10,200 點，甲..-阿摩線上測驗