53.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為$2,500，則該投資部位十天 95%的 VaR 約為多少？
(A) 4,906
(B) 5,906
(C) 6,906
(D) 7,906

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統計： A(803), B(795), C(973), D(2942), E(0) #1908892

詳解 (共 3 筆)

#4432368

2500 * √10 = 7906

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#5209996

風險值橫量法(Value at Risk, VaR):風險值係以一金額數字來表達金融商品或投資組合在特定持有期間及特定信賴水準下之(最大可能損失)

十天95%的VaR=一天95%的VAR X  √10=$2500 X 3.1624=$ 7906

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#3198905
10^0.5*2500=7906
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#1210991
未解鎖
2500=標準差*【根號1】＊Z值*資產...
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