試題詳解

6. 由歷史資料我們發現在 95%信賴區間下，10 年期公債殖利率在 1 個月內最多可能上升 0.2%，那 麼市價 1 億元、存續期間為 9 年的 10 年期公債，在 4 個月內、95%的信賴區間下，最大可能損失 金額為何？
(A)180 萬元
(B)200 萬元
(C)360 萬元
(D)720 萬元