18.由歷史資料我們發現在 99%信賴區間下,5 年期公債殖利率在 1 個月內最多可能上升 0.2%,那麼市價
10 億元、存續期間為 4.5 年的 5 年期公債,在 4 個月內、99%的信賴區間下,最大可能損失金額為何?
(A)900 萬元
(B)1,000 萬元
(C)1,800 萬元
(D)3,600 萬元
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統計: A(5), B(5), C(32), D(4), E(0) #2200509
統計: A(5), B(5), C(32), D(4), E(0) #2200509
詳解 (共 1 筆)
#4560885
0.2%*4^0.5*10E*4.5
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