試題詳解

7. 某股票型基金經理人持有新臺幣 50 億元的股票投資組合，其 beta=1.1。他認為近期股票市場 可能重挫，但受限於法規，無法賣出股票，所以他決定以指數期貨來避險。目前股票指數約為 9,900 點，臺股指數期貨每點 200 元，請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險？
(A)2,778 口
(B)2,525 口
(C)2,296 口
(D)2,500 口