阿摩線上測驗
7. 當無風險利率上升而其他條件不變下，下列何者為真？
(A)買權(calls)價值增加，賣權(puts)價值減少
(B)買權(calls)價值減少，賣權(puts)價值增加
(C)買權(calls)和賣權(puts)價值都減少
(D)買權(calls)和賣權(puts)價值都增加
答案：登入後查看
統計： A(23), B(0), C(0), D(2), E(0) #2474518
統計： A(23), B(0), C(0), D(2), E(0) #2474518
詳解 (共 1 筆)
阿浪
#5397739
無無風險利率越高，
買方未來履約時所獲取的履約價格現值將越高，使得買權價值上升，亦即無風險利率與買權價值呈正相關。
賣方未來履約時所獲取的履約價格現值將越低，使得賣權價值下降，亦即無風險利率與賣權價值呈負相關。
0
0
