試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741

年份：100年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

7. 若歐式期貨買權(European call futures option)的標的期貨到期日和該期貨買權及另一歐式現貨買權的到期日相同，且兩個買權的執行價相同時，則下列何者為真?
(A)歐式期貨買權價格大於歐式現貨買權
(B)歐式期貨買權價格等於歐式現貨買權
(C)歐式期貨買權價格小於歐式現貨買權
(D)無法判斷

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