8. 承上題，若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何？
(A) 12,005 元
(B) 15,314 元
(C) 16,978 元
(D) 24,011 元

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統計： A(1), B(1), C(13), D(2), E(0) #3155228

詳解 (共 1 筆)

#7033472
題目解析 本題涉及債券的修正存續期間和...
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