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壽險財務管理
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114年 - 114 中華民國人壽保險管理學會_春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#126993
> 試題詳解
8. 某銀行發行一年期存單,募集所得資金全部用於投資兩年期 BBB 等級公司債券。若市場利率持續上升,該銀行最可能面臨之風險為何?
(A) 信用風險
(B) 再投資風險
(C) 再融資風險
(D) 流動性風險
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(2), D(0), E(0) #3436680
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/20
#6757527
1. 題目解析 本題的核心在於了解銀行...
(共 870 字,隱藏中)
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9. 保險業從事結構型商品投資之衍生性金融商品交易,該結構型商品應符合之條件,下列何者有誤?(A) 最終到期日不得超過 10 年(B) 到期本金之保本比率下限為 80%(C) 相關衍生性金融商品操作風險由發行機構承擔(D) 投資總額不得超過保險業資金之 10%
#3436681
10. 根據資本資產訂價模式(CAPM),股票投資風險包括系統性風險及非系統性風險,針對上述風險之敘述,下列何者有誤?(A) 系統性風險是整體市場股票投資組合波動性,可透過分散投資抵銷該風險(B) 非系統性風險來源為股票發行公司之個別因素(C) 若金融機構之投資組合規模夠大,且有完善資產配置策略,理論上將僅剩下系統性風險(D) 保險公司若集中購買少數個股,可能面臨較大之非系統性風險
#3436682
11. 關於金融機構表外業務之敘述,下列何者有誤?(A) 表外風險是或有資產與或有負債之相關業務,可能對金融機構造成之風險(B) 常見表外業務包含信用狀、及大型金融機構之期貨及其他衍生性商品部位(C) 金融機構持有初級債券(資產)或發行次級債券(負債),透過其可不顯現於資產負債表之條件,以發揮持有表外業務優勢(D) 從事表外業務能從中獲取手續費且不須負荷或擴張資產負債表,因而成為金融機構尋求表外業務之誘因
#3436683
12. 根據信用風險期間結構模型,一年期遠期利率為何?(A) 1.58%(B) 4.00%(C) 3.36%(D) 1.20%
#3436684
13. 承上題,若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 4.0%,兩年期收益率為5.6%,同樣根據信用風險期間結構模型,請問該公司第二年違約機率為何?(A) 1.68%(B) 0.98%(C) 3.01%(D) 2.58%
#3436685
14. 某保險公司持有一檔面值 150 萬美元之 7 年期之零息債券,市價 138 萬美元,到期收益率 5.243%,請問該債券之修正存續期間為何?(A) 6.65 年(B) 6.13 年(C) 5.89 年(D) 5.24 年
#3436686
15. 有關保險業從事避險目的之衍生性金融商品交易須符合條件及相關限額規定,下列何者有誤? (A) 被避險項目已存在並使保險業暴露於損失之風險中,且可明確辨認 (B) 避險衍生性金融商品可降低被避險項目風險,並被指定作為該項目之避險 (C) 被避險項目為特定負債部位者,合計不得超過被避險項目之保證給付金額 (D) 被避險項目為預期投資部位者,合計不得超過被避險項目之總金額 1.5 倍
#3436687
16. 某金融機構對特定部門之貸款可容許最大損失設定為金融機構資本額之 5%,估計該部門每 1 美元貸款之違約損失為 0.05 美元。若將貸款集中限額定義為:貸款給個別部門金額佔資本之最大比率,則貸款集中度限額為何?(A) 20%(B) 100%(C) 5%(D) 10%
#3436688
17. 保險業資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資之敘述,下列何者有誤? (A) 保險業或其代表人擔任被投資公司董事、監察人者,其派任之董事、監察人席次不得超過被投資事業全體董事、監察人席次之二分之一 (B) 保險業派任被投資公司董事席次達半數者,該被投資公司應設置至少一席具獨立性之董事 (C) 不得指派保險業人員兼任被投資事業經理人 (D) 應申請主管機關核准或備供主管機關事後查核
#3436689
18. 對於金融機構使用下表之歷史「貸款轉移矩陣」(transition matrix)之解讀,下列何者正確? (A) 期初風險等級為 BBB-B 者,期末風險等級惡化之機率為 3% (B) 期初風險為 AAA-A 者,期末風險等級維持不變之機率為 15% (C) 期初風險等級為 CCC-C 者,期末風險等級改善之機率為 16% (D) 貸款風險等級愈接近 AAA-A 者,維持期末風險等級不變之機率愈低
#3436690
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