9. 若某 A 保險公司持有β為 1.2 之 K1 股票 100 萬，持有β為 0.8 之 K2 股票 500 萬，對於β值之敘述，下列何者正確？ (A) β值衡量投資組合在風險分散後所遺留之風險 (B) 某 A 保險公司所持有之投資組合股票β值為 1.0 (C) β值為 1.0 之證券沒有系統風險 (D) K2 股票之β值小於 1，代表該股票風險的變化與市場相反