題組內容

題目一： 國內某一金融機構想要將資金投資國內公債市場，已知某債券目前之價格為$102.5（依 百元報價），其修正存續期間(modified duration)為 3.7，債券凸率(convexity)為 195.6。請回 答下列問題：

（一）若僅用修正存續期間來估計此債券的價格變動，則在市場利率上升 75 bps 的假 設下，此債券的價格預期將會是多少？【12 分】