(二)川普公司有一個2年期之美式買權(American call option),無風險年利率為16 %,履約價格 為75 元,目前股價為100 元,該公司預期未來2 期,每期股價不是上漲30 %就是下跌20 %,假設該公司將於第1 年底發放每股20 元之現金股利,請依多期二項式選擇權評價模式 求算此買權價值。(計算至小數點後第2位,以下四捨五入)(5分)

詳解 (共 2 筆)

WeiFish
WeiFish
詳解 #4353685
2020/11/02
最佳解算出的應該是歐式買權(不能提前履約...
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小龍
小龍
詳解 #5913819
2023/08/17


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