(8)通常投資組合系統風險 (β) 與市場之系統風險何者較大？(2分)

4. 請依據表 3 之 A 與 B 投資組合，以及無風險投資組合之資料計算下列各題。(本題共 14 分，小數取到第 2 位) 表 4 A 與 B 投資組合之報酬率與標準差 | 投資組合 | 報酬率平均值(%) | 標準差(%) | Beta | | --| --| --| --| | A | 20% | 30% | 2.0 | | B | 12% | 20% | 1.1 | | 無風險 | 8% | 0% | 0.0 | (1) 請求算 A 與 B 投資組合之 Sharpe Index，並由結果說明哪一投資組合績效最佳？(6 分)