題組內容

第二題：（作答方式得以英文或中文作答）
請回答下列問題：【未列出計算過程者，不予計分】

⑵承小題（1），倘若張三持有的兩種股票，報酬率的相關係數為 0.5，利用此兩種股票構成的投資組合(Portfolio)，其「日波動幅度」應為多少元？又當如何計算此投資組合的「10 日波動幅度」與「10 日市場風險值」(Market Value at Risk)（已知張三的風險容忍水準為 1%，換算成損失波動幅度時，係指損失波動幅度 2.325 倍）？【10 分】