申論題

二、利率波動攸關銀行獲利與淨值。假設A銀行的固定利率資產為300億元， 利率敏感性資產為700億元，固定利率負債為500億元，利率敏感性負債為 400億元。根據基本缺口分析，若市場利率下降1個百分點，會對A銀行的 獲利有何影響？假設A銀行資產的平均存續期間為5年，負債的平均存續 期間為2年。根據存續期間分析，如果市場利率下降1個百分點，A銀行資 產的市場價值會增加或減少多少億元？負債的市場價值會增加或減少多 少億元？淨值（net worth）會增加或減少多少億元？