五、假設股票A與股票B的指數模型(以超額報酬率估計)如下： R_A = 3% + 0.7R_M + e_A R_B = -2% + 1.2R_M + e_B σ_M = 20%; σ(e_A) = 30%; σ(e_B) = 40% 其中， RM代表市場指數超額報酬率，σM代表其標準差，且RM、eA、eB彼此互相獨立。假設投資組合Q的組成為：0.20投資於股票A、0.30投資於股票B、0.40投資於市場指數、0.10投資於國庫券(T-bills)。請將投資組合Q的變異數分解為系統性風險與個別風險成分。(8分)