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申論題

試卷：107年 - 107合作金庫專業科目：國際金融、財務管理及邏輯推理能力#68389
科目：國際金融、財務管理及邏輯推理能力
年份：107年
排序：0

申論題資訊

試卷：107年 - 107合作金庫專業科目：國際金融、財務管理及邏輯推理能力#68389
科目：國際金融、財務管理及邏輯推理能力
年份：107年
排序：0

題組內容

第一題： 
已知距到期期間 3 個月（T=0.25 年）英鎊兌美元(GBP/USD)歐式選擇權報價如下： phpw2Moj3
假設：GBP/USD 即期匯率 S=US$1.40/￡ 
           3 個月期的美元年化無風險利率 r=1.60% 
           3 個月期的英鎊年化無風險利率 r*=0.40% 所有利率採用連續複利形式。 
請根據上述資訊，回答下列問題：

申論題內容

（二）假設其他條件不變，若美元利率水準上升時，則 GBP/USD 買權及賣權的價格將 會如何變化？若英鎊利率水準上升時，則 GBP/USD 買權及賣權的價格將會如何 變化？【5 分】