申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：108年 - 108 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試_營運職/投資管理_專業科目(2)：經濟學及衍生性金融商品理論與實務#75259
科目：衍生性金融商品概論與實務
年份：108年
排序：0

第四題：摩期銀行擁有英鎊現貨部位，並持有下表所列店頭市場英鎊選擇權投資組合：今尚有一可供交易的 A 選擇權，其 Delta 是 0.90，Gamma 是 2.00，Vega 是 1.00。請問：

（二）需要再交易多少 A 選擇權或調整部位，才能使整體投資組合同時 Gamma 中立與 Delta 中立？【10 分】

詳解提供者：SC617

詳解提供者：郭子郡