題組內容

第四題：摩期銀行擁有英鎊現貨部位，並持有下表所列店頭市場英鎊選擇權投資組合：今尚有一可供交易的 A 選擇權，其 Delta 是 0.90，Gamma 是 2.00，Vega 是 1.00。請問：

（二）需要再交易多少 A 選擇權或調整部位，才能使整體投資組合同時 Gamma 中立與 Delta 中立？【10 分】

詳解提供者：SC617

詳解提供者：郭子郡