題組內容

第二題： 因應自 2007 年中，以槓桿方式操作的交易簿部位發生重大損失，衍生金融危機議題，巴塞爾銀行監督 管理委員會針對在交易簿中未證券化的信用商品，提出增額風險（incremental risk）資本計提，請回答下列 問題：

（四）請問衡量增額風險之模型須考量個別交易部位或投資組合之變現期間，該期間最短為多久？ 【3 分】