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研究所、轉學考(插大)◆財務管理
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106年 - [無官方正解]106 國立臺北大學_學士班暨進修學士班轉學生招生考試試題_ 金融與合作經營學系3年級(進修學士班):財務管理#147871
> 申論題
3. ETF (Exchange Traded Funds)。
相關申論題
4. Basis Point。
#610042
5. Modified Duration。
#610043
(二)某項投資未來報酬率變動的機率如下: | 機率 | 報酬率 | | --- | --- | | 0.2 | 20% | | 0.2 | 15% | | 0.4 | 10% | | 0.2 | -5% | 請計算該項投資報酬率的平均數與標準差 (10 分)
#610044
(三)某公司正規劃 2 年期投資方案,期初投資成本為 1000 萬元,收益依景氣好壞預估,未來每年底有 25%機會可產生現金流入 1,300 萬元,50%機會可產生現金流入 700 萬元,25%機會僅能產生現金流入 100 萬元。假設資金成本 15%,試問此投資方案之淨現值為何?(10 分)
#610045
(四)若無風險利率為 5%,而市場上投資人對 $\beta$ 為 1 的資產組合所要求的必要報酬率為 12%,根據資本資產定價模式 (CAPM),計算下列問題: 1. 市場投資組合的期望報酬率為何?(3 分)
#610046
2. $\beta$ 為 0 之個別證券,其期望報酬率為何?(3 分)
#610047
3. A 君為基金管理人,所管理之風險性資產相關訊息如下:$E(R_s)=11\%$,$\sigma_s=15\%$,客戶 B 君想要投資一部分的資金於 A 君所管理之風險性資產,並希望使得其所有資產組合之期望報酬率達到 8%,請問 B 君分別需要投資多少比率的資金於該基金以及無風險資產?(5 分) 其資產組合報酬率的標準差為何?(5 分)
#610048
4. 另一客戶 C 君亦希望投資於該資產及無風險利率,要求資產組合報酬率的標準差限制在 12%,請問 B 君或 C 君何者較為風險趨避?(4 分)
#610049
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