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3. 簡述衍生性金融商品的五大風險:1.市場風險、2.信用風險、3.流動性風險、4.作業風險、5.法律 風險,並概略描述衡量這些風險的方法。(10 分)
2. 請說明與信用風險相關的五個名詞:1.違約風險(Default Risk)、2.暴露風險(Exposure risk)、3. 回收風險(Recovery risk)、4.違約概率(Probability of Default, PD)、5.損失給定違約(Loss Given Default, LGD)。(10 分)
二、申論題或計算題 1. 一個為期一年的項目收益為負兩百萬到正八百萬之間的均勻分佈(Uniform distribution)。 試問:(10 分)
【題組】
(ii) 一年期 99%的期望虧損(Expected Shortfall)又是多少呢?
35. 何者不屬於造成作業風險的原因? (A)員工人謀不臧 (B)經營策略錯誤 (C)採用不適用的風險評估方法 (D)天災造成公司無法正常營運 二、申論題或計算題
34. 一個價值 500 萬美元的債券組合,其修正久期(modified duration)為 6 年,且收益率曲線為平坦的7%。假設只會發生利率的平行移動。如果一天內利率變化的標準差為 0.1%,那麼一天內債券組合價值變化的標準差是多少? (A)5,000 (B)300,000 (C)350,000 (D)30,000
33. 何種方法係以比較估算的風險值與實際損益的穿透率,來評估 VaR 模型的正確性? (A)情境分析 (B)敏感度分析 (C)回溯測試 (D)壓力測試
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113 國立嘉科實驗高級中學_教師甄選試題_高中部:英文科
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