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證券投資分析人員◆投資學題庫 下載題庫

29、( )市場上有一個不支付現金股利的歐式股票選擇權，到期期限為 3 個月，其買權價格為＄3，目前標的股票價格為＄32，履約價格為＄30，無風險利率是 5％(連續複利)，若買賣權平價(put-call parity)成立，則相同到期日與履約價格的歐式賣權，其價格應為多少？

(A) 0.828
(B) 0.728
(C)0.628
(D) 0.528

證券投資分析人員◆投資學- 98 年 - 98-4 投資分析人員:投資學#40933

答案：C
難度： 困難

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