試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

1.下列有關Black-Scholes公式的敘述何者為非？
(A)波動下降會降低買權的價格
(B)未來標的物的期望價格會影響目前買權的價格
(C)假設無風險利率是連續複利
(D)評價公式跟put-call parity可以相互配合

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