試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

10.假設有一投資組合的gamma值為-3,000 ’假設某一相關的選擇權的gamma值為1.5，試問該投資組合需加入多少單位gamma為1.5的選擇權才能使新的投資組合為gamma中立？
(A)買進2,000個
(B)買進4,500個
(C)賣出2,000個
(D)賣出4,500個

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