試題詳解

試卷：111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：111年 - 111-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631

年份：111年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

1. 選擇權的價格對目前時間的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.012，代表距到期日時間每減少 1 個月，選擇權價格會如何？
(A)增加 0.012
(B)減少 0.012
(C)增加 0.001
(D)減少 0.001

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