阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566

年份：113年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

1. 選擇權的價格對目前時間的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.024，代表距到期日時間每增加1 個月，選擇權價格會如何？
(A)增加 0.024
(B)減少 0.024
(C)增加 0.002
(D)減少 0.002
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#7255655
未解鎖
這是一道關於金融衍生性商品（選擇權）希臘...
(共 1936 字，隱藏中）
前往觀看
0
0