試題詳解

9. 投資人買入台積電股票買權共 10,000 股，標的股價 NT$800 元，買權的 Delta=0.6。投資人將持續運用台積電股票建構動態 Delta 避險策略。買進買權第二天，台積電股價 NT$750 元，買權 Delta=0.55。請問投資人第一天應買(賣)多少台積電股票？ 投資人第二天應買(賣)多少台積電股票？
(A)第一天賣 6,000 股、第二天賣 5,500 股
(B)第一天賣 6,000 股、第二天買 500 股
(C)第一天買 6,000 股、第二天買 5,500 股
(D)第一天買 6,000 股、第二天賣 500 股