試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566

年份：113年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

17. 假設某一個股票選擇權投資組合，其投資組合 Delta=1，投資組合 Gamma=5，請問其他條件不變下，股價下跌 0.5 元，該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少？
(A)下跌 0.5 元
(B)上漲 0.125 元
(C)上漲 0.5 元
(D)上漲 0.75 元

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