28. 假設某一個股票選擇權投資組合，其投資組合Delta=-2，投資組合Gamma=10，請問其他條件不變下，股價上漲0.5元下，該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少？
(A)下跌1元
(B)上漲0.25元
(C)上漲1.5元
(D)上漲4元

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統計： A(11), B(12), C(1), D(2), E(0) #2560918

詳解 (共 2 筆)

#5216752

-2*0.5+(1/2*10*0.5^2)

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#4901347
dealta*p-1/2*gamma*p...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3936821
未解鎖
其他條件不變下，股價上漲0.5元下，該股...
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