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試題詳解

試卷：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

28. 假設某一個股票選擇權投資組合，其投資組合Delta=-2，投資組合Gamma=10，請問其他條件不變下，股價上漲0.5元下，該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少？
(A)下跌1元
(B)上漲0.25元
(C)上漲1.5元
(D)上漲4元
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