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試題詳解

試卷：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

11. 影響選擇權價格的因素而言，下列何者有誤？
(A)距到期期間(T)越長，歐式買權與歐式賣權價格越高
(B)標的資產報酬率波動度(σ)越大，歐式買權與歐式賣權價格越高
(C)履約價格(K)越低，對歐式買權越有利，對歐式賣權越不利
(D)標的資產價格(S)越高，對歐式買權越有利，對歐式賣權越不利
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