阿摩線上測驗
11. 假設某一不支付現金股利的歐式買權履約價格為 50，目前股價為 52，到期日為六個月，無風 險利率為 1.5%（年），請計算此一買權價格的下限？（
）
(A)2.475
(B)2.375
(C)1.985
(D)0
答案：登入後查看
統計： A(0), B(19), C(7), D(2), E(0) #2818895
統計： A(0), B(19), C(7), D(2), E(0) #2818895
詳解 (共 7 筆)
kakon
#5602565
原價S=52
r*T = 1.5% / 2(半年) =0.75%
0
0
kakon
#5663912
put call parity
C- P = S- KD
Call價格下限是P= 0
=> 52 - 50* (e^(-0.75%))
0
0
DO YOUR BEST
#6085036
下限: 52 - 50/[1+(1.5%/2)] =2.37
0
0
