12. 某歐式買權履約價格為 60，目前標的資產價格為 60，該歐式買權價值為 18 元。其他條件不 變之下，當標的資產價格變為 100，履約價格亦等於 100 時，由 Black-Scholes 公式可知歐式 買權價值應為：
(A)10.8 元
(B)18 元
(C)25 元
(D)30 元

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統計： A(2), B(5), C(1), D(20), E(0) #2818896

詳解 (共 3 筆)

#5406442
100/60*18=30
(共 14 字，隱藏中）
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#5602566


S上升，C會等比例上升
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#6085039
18=60[......]，[......] = 18/60
所以100 X 18/60 =30
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